Monte Carlo

Les méthodes de Monte Carlo reposent sur la loi des grands nombres : en répétant un grand nombre de fois une expérience, de façon soigneusement indépendante avec des valeurs aléatoires à chaque fois, on simule le hasard et on obtient une approximation de plus en plus fiable de la valeur de l'espérance mathématique du phénomène observé en le simulant.